GARCH-EVT模型相关论文
本文利用1975年1月2日至2012年7月27日国际黄金市场日收益率时间序列，研究黄金投资的风险特征，以及利用GARCH-EVT模型刻画黄金投资风......
多项实证研究表明多数金融资产的收益率序列呈现尖峰厚尾的非正态分布,波动率具有聚集性和持续性等特点,因此传统的基于正态分布的......
同业拆借利率作为我国货币市场的主要基准利率,寻找适当的金融时间序列模型来描述它的随机波动过程,并且选择合适的风险测度方法来......
商业银行的风险管理一直是理论界和实业界研究的重要内容。近些年来,国际社会受经济全球化和经济自由化的影响,金融创新不断推出,......
学位
本文从原油的金融属性、油价风险的产生和控制，以及风险的定量分析等方面入手，对中国原油价格风险进行了研究。在我国的各大油田之中......
学位
国家宣布2005年7月21日起,人民币汇率实施市场自由调控为主,并参照一篮子货币共同驱动的浮动外汇机制,随着外汇市场机制的逐步改进......
文章考虑了一类极值风险特征更为明显的金融资产,以股票基金、混合基金和债券基金为研究对象,比较研究了RiskMetrics、GARCH和GARC......
本文主要根据1975年到2013年国际黄金市场日收益率、黄金投资的风险特征等进行研究、分析，并建立相应的数学模型来刻画黄金投资风险......
期刊
证券投资基金是现代金融业的重要组成部分。随着基金业的迅速发展,证券投资基金已成为我国资本市场最大、最有影响力的机构投资者......
1995年国债期货被关闭,相隔17年之后2012年中国金融期货交易所推出了国债期货仿真交易。这次仿真交易的推出意味着离国债期货正式......
学位
考虑到金融资产收益序列的时变性和厚尾性，本文采用GARCH模型和EVT模型相结合的方法研究人民币汇率风险测度，求出了相应置信水平下的......
