GARCH过程相关论文
结合动态copula和GARcH模型,发展了双标的型未定权益的定价方法.针对诸如非对称、尖峰态和厚尾现象等各种金融中的固有因素,采用NI......
Alpha稳定分布经常被用来分析非高斯序列,特别是时间序列的分布情况及重尾特性。本文研究理论的核心是Alpha稳定分布的基础理论,通......
在Bollerslev和Engle提出波动协同持续和Granger和Swanson提出随机单位根过程的理论基础上，本文给出了向量GARCH过程的RCAR表示和向......
结合动态copula和GARCH模型,发展了双标的型未定权益的定价方法.针对诸如非对称、尖峰态和厚尾现象等各种金融中的固有因素,采用NI......
本文分为两部分，分别讨论了上海和深圳股票市场的波动性及相依性。
第一部分为中国股市波动过程分析.研究对象为上海和深圳股......
由于非平稳时间序列的统计特征随着时间的变化而变化，因此判断时间序列是差分平稳还是平稳或趋势平稳已经成为分析经济和金融时间序......
结合动态copula和GARcH模型,发展了双标的型未定权益的定价方法.针对诸如非对称、尖峰态和厚尾现象等各种金融中的固有因素,采用NI......
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本文研究GARCH模型参数变化的检验问题．给出残量累积和统计量，在原假设下得到了统计量的极限分布；模拟结果表明残量检验可以弥补Kim，Ch......
厚尾相依序列能够刻画金融数据中“厚尾”特性，对这类序列的统计分析是金融非线性时间序列的热点问题，其中以诺贝尔经济奖获得者Engl......
在有限样本情况下，随机模拟具有GARCH（near—IGRACH）-normal error的ADF单位根检验，分析了两种数据生成模型下不同显著水平对临界值的......
现实中的金融时间序列存在严重的波动集聚性,GARCH类模型能较好地描述金融时间序列波动的动态变化特征,捕捉其聚类和异方差现象。......
使用一般到特殊的建模方法,建立沪深两市收益率的波动模型.实证分析表明ARFIMA-APARCH-skewed-t过程能有效刻画沪深两市收益率的数......
本文首先提出了一个一般的离散方法,建立起由物理(目标)概率测度到风险中性概率测度的转换,由此得到期权的公平价值。借助于这个一......
