Gerber-Shiu罚金函数相关论文
本文致力于几种不同风险模型的破产理论研究,考虑了常利率古典风险模型下的极值分布,索赔间隔服从混合指数分布时的破产问题,还考......
风险理论是当前精算界和数学界及保险业研究的热门课题。近十年来，风险理论的发展十分迅速。风险模型的破产理论是风险模型研究的重......
在这篇文章中,我们考虑了混合分红策略下的复合泊松风险模型。混合分红策略是门限障碍分红策略和周期性分红策略的复合。给定一个......
本文研究了具有随机保费收入的风险模型的Gerber-Shiu罚金函数的可微性以及渐近性质,随机保费收入通过一个复合泊松过程刻画.本文......
讨论了一种特殊的延迟更新风险过程,给出了Gerber-Shiu罚金函数和破产概率的一种表达式,运用了Laplace变换及其反演来解决相关问题......
本文主要分为两部分,分别讨论了不带投资回报的Cox风险模型和带投资回报的Cox风险模型的一些破产变量的问题.第一部分(第2章)主要......
风险理论是保险数学中的重要理论,而破产论又是风险理论的核心.破产论最早提出的风险模型是Lundberg-Cramer经典破产模型,随着人们......
古典风险模是人们最早提出的风险模型,也是研究的最为透彻的模型.但该模型过于理想化,现实中有许多干扰项,因此研究带干扰的风险模......
集体风险理论主要用来研究保险公司的风险行为,百年来一直备受关注,是精算数学中重要的一支。其经典模型由Lundberg在1903的论文(L......
本论文致力于研究更新风险模型的破产理论.主要考虑了一般更新风险模型中的Gerber-Shiu罚金函数,以及当索赔时间间隔和索赔量的分......
