Vasicek模型是一个具有均值回归特征的仿射结构型短期随机利率模型,Black-Scholes期权定价模型假设无风险利率是常数,标的股票价格......

在2013-2015年期间,我国公司债市场发展迅速,其中2015年、2014年发行量的同比增长率分别为228.92%和1262.74%。但在2013年以前,我......

在经典的Black-Scholes期权定价模型中无风险利率是固定不变的常数,实际金融市场上的利率是变化的。假设信用利差和无风险利率均服......