Lévy风险过程相关论文
通过对带扰动项的Levy风险过程的研究得到了其罚金折现期望(G-S)函数满足的更新方程,并给出了它的一个无穷级数表达式.......
Levy过程是一具有独立平稳增量的随机过程,具有如马尔可夫性,无穷可分性等许多良好的性质,在金融数学中一直扮演着重要的角色.另一方面......
本文分别从绝对破产,Gerber-Shiu期望折扣罚金函数(简称Gerber-Shiu函数)和最优分红三个方面来研究了保险中的若干问题。我们研究的......