在全球气候背景下,进行入库径流预报时往往会给出多个预见期下的径流预报值,以尽可能地反映未来时期的来水情况,从而为水库调度计......

用pair-copula构建高维相依结构,将n维联合密度函数转化为若干个pair-copula密度函数相乘。在pair-copula的选择上,本文构造了能描......

采用EGARCH-M模型进行单个资产建模,利用M-Copula函数构建资产的联合分布,对基于GED分布的联合资产收益率构建M-Copula-EGARCH-M模......

在连接函数Copula的理论基础上,通过定义保函数,引入了G-Copula函数的概念,并讨论了G-Copula函数的有关性质及应用。......

对金融市场之间各组成部分相关性的分析,是认识市场运行规律的基础,有效的相关性分析可以用来优化市场结构,提高经济运行效率。传......

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本文考虑到金融资产收益率这一时间序列的方差时变特性和尖峰厚尾的分布特征，所以使用GARCH—t模型来描述这一现象；同时为了分析包括......

金融市场之间的相关性分析一直是金融领域的热点问题,Copula函数作为一种有效的工具被广泛应用。以往的相关性研究已经证明上证与......

文章以混合copula函数对三类Archimedean族Copula函数进行整合，研究了我国5年期跨期国债期货合约结算价日涨跌幅之间的尾部相关关系......