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[摘要]本文在利用Engle(1982)提出的ARcH模型以及在此基础上发展的GARcH类模型来实证检验我国A股市场价格波动性与交易量之间的关......
基于MDH理论,引入成交量的门限GARCH-M模型研究了我国股票市场不同市值规模公司的成交量与收益率之间的关系。结论表明:成交量与收......
本文运用GARCH—M模型,实证检验了中国股票市场价格波动性与交易量之间的动态关系,得出中国股票市场并不完全符合国际上研究量价关......
分级基金作为新兴的结构化投资品种,与股票、普通的ETF基金相比,具有一系列独有的特征,本文基于多元GARCH模型分析,实证分析了分级......