MGARCH-BEKK模型相关论文
为研究中英美三国汇市、股市、期市间是否存在波动溢出效应,存在何种波动溢出效应,孰大孰小等一系列问题,截取2005年7月22日至2009年6......
作为与财政政策并驾齐驱的国家宏观调控政策之一,货币政策由于其对经济具有财政政策不可替代的总体影响和短期微调的特点,随着我国......
本文以人民币在岸即期汇率(CNY)、香港离岸无本金交割远期汇率(NDF)以及香港离岸即期汇率(CNH)三种人民币价格市场为研究对象,根据......
文章基于中美两国2013年6月19日至2015年11月3日比特币市场价格日数据,对两国比特币的日收益序列进行描述性统计分析,并建立VAR模......
即期汇率是远期汇率的基础,远期汇率理论上应围绕即期汇率小范围波动。但是由于汇率管制和资本管制,境内人民币市场与NDF市场被分......
通过分析欧盟EUA碳交易市场与CER碳交易市场间溢出效应的形成机制,提出了对称溢出的理论假设,并运用格兰杰因果检验、VAR模型以及MGA......
本文通过建立不同的统计模型就不同类型货币政策变量对股票收益率的影响进行考察,从而进一步分析数量型货币政策和价格型货币政策......
通过建立VAR-MGARCH-BEKK模型对我国沪市、香港股市、美国股市和日本股市之间的波动溢出效应进行考查,结果发现:在国际金融危机爆......
随着中国经济快速发展,中国经济的对外贸易依存度也越来越大,中国必须从国际市场进口大量的大宗商品原材料。由于国际大宗商品价格......
开放经济条件下的资产价格由市场供求决定,资产价格呈现无序波动。本文首先从我国主要上市商业银行年报的角度分析了当前我国商业......
近年来,我国人民币汇率形成机制、股票市场和房地产市场发生了巨大变化,人民币汇率和股价、房价之间的信息传导和波动关联备受瞩目......