Markov链利率相关论文
在这篇文章中,我们将Markov链利率引进保险公司的盈余过程,考虑Markov链利率下的复合Markov二项风险模型,并研究了该风险模型下的......
摘 要 研究了如何确定离散时间情况下再保险模型破产概率上界的问题.为了降低自身的破产风险，保险公司常常对部分乃至全部资产进行......
考虑一类离散时间风险模型的破产问题.模型中假设保费过程和理赔过程都具有一阶自回归结构（AR（1））,并且利率过程是取值于可数状态空间......
