ORNSTEIN-UHLENBECK过程相关论文
对带回购策略与缺货成本的连续时间报童模型，研究了其最优订购策略与批发价策略，使得生产商和零售商期望收益最大化。在零售价格依赖......
金融危机给全球的经济带来了沉重的打击,随着危机逐渐解除,各国经济周期步入复苏阶段,Aydoganalti和Titman提出了一个预测处于不同......
准确的风速仿真是研究含风能发电系统的重要且基础步骤.为此,提出基于互转换Ornstein-Uhlenbeck过程的风速仿真模型,该模型可产生......
本文中考虑股票价格服从分数Poission跳过程,并有均值回复行为,在此情形下探讨复合期权的定价公式.在方法上，在分数布朗运动环境下......
自从统计套利的概念被提出以来,配对交易就一直受到国内外投资者的青睐。作为一种市场中性策略,配对交易通过对冲一对高度相关的股......
Fokker-Planck方程(FPE)是非平衡动力学系统中的一个重要方程,它在生命系统、化学动力学过程以及非平衡统计物理的研究中都有广泛......
基于市场利率的随机跳跃波动特征,利用复合Poisson过程和Ornstein-Uhlenbeck过程分别刻画利率的随机跳跃性和随机连续变化性,并将......
在离散观测下,考虑平稳Ornstein-Uhlenbeck过程漂移项中未知参数估计量的渐近性质.利用多重Wiener-It?积分的偏差性质与渐近分析的......
前两个部分(第二,三章)主要是研究U-统计量,重截和的几乎处处中心极限定理(ASCLT)及函数型的ASCLT,充分利用了研究对象与独立同分......
反射马氏调节过程已经被广泛应用到排队网络、运筹与管理、金融风险计算与受控金融市场建模等实际问题中.目前大部分文献及研究成......
该文研究了Lévy过程在随机时间的占位时,利用Feynman-Kac公式和鞅的性质,以特征函数的形式,得出了Lévy过程的占位时关于逆局部时......
赋权分数布朗运动：此处公式省略是一个中心高斯过程，Ba,b(0)=0，其协方差函数为：此处公式省略,s,t>0。 本学位论文主要研宄赋权分数......
剪切现象是由Diaconis和Aldous在描述马尔可夫链的样本性质时提出来的,而这些马尔可夫链通常具有高度的对称性,且其分布急剧收敛于......
Ornstein-Uhlenbeck(O-U)型过程在物理及金融领域有着较为广泛的应用,它常被用来模拟受随机干扰的动力系统的演化过程及描述控制论......
可分离可转换债券作为一种新型的投融资工具.其在如今市场上扮演着非常重要的角色.它主要由债券和认股权证两大部分组成,且债券和......
本文研究了矩阵值Ornstein-Uhlenbeck 过程的大偏差问题。通过构造指数鞅，得到了矩阵值Ornstein-Uhlenbeck过程的经验谱过程的大偏......
该文在矩条件下讨论了一列带移民Jirina过程的弱极限定理.按照极限过程的不同对矩条件作了简单分类.文章证明了在不同的矩条件下,......
记D={(t1,…，tn)：(t1，…，tn)∈R+^n且tj=fj(t1,…，tn)为非负单增函数且一阶偏导散均存在(j=k+1，…，n,1≤k<n)}．本文证明：(i)广义n参数Wlener......
本文研究了Ornstein-Uhlenbeck过程的参数估计问题,给出了具有非负性和相合性的估计量....
本文研究了矩阵值Ornstein-Uhlenbeck过程的大偏差问题.通过构造指数鞅,得到了矩阵值Ornstein-Uhlenbeck过程的经验谱过程的大偏差......
本文运用O-U过程刻画环境变化性，在Edoardo Beretta基础上构造了有色噪声影响下的随机时滞的传染病模型。运用一般Lyapunonv方法研......
本文中,保险人被许可投资于三种金融资产:一个可违约公司零息债券,一个无违约风险的储蓄账户和一个股票.其中,股票的即时回报率由O......
本文对一个具有非线性发生率且包含Ornstein-Uhlenbeck过程的随机SIS传染病模型进行了研究,确定了决定疾病灭绝和持久的阈值——随......
本文研究一类含Ornstein-Uhlenbeck过程的非线性发生率的随机SIS传染病模型,得到阈值Rs0,并建立疾病灭绝性和持久性的判别条件:RS0......
期权及其定价理论是目前金融管理，金融工程研究的前沿与热点问题，本文在标的资产的价格服从指数O-U过和模型假设下，运用Girsanov定理......
本文从美国和中国的航空业中分别选取了一家航空公司的股票作为配对，用Ornstein-Uhlenbeck过程模拟并度量这一配对的股票价差，并建立......
为社会养老保险制度转轨过程中的“老人”历史债务建立了双随机模型，得到了“老人”历史债务的前二阶段，并对息力累积函数以Wiener过......
对一个具有原始财产X0（〈1）的投资者，当股市的涨落没有被直接观察，而仅仅是用计算的方法建立平均返回扩散模型时，他为了实现一个目标XT=......
本文主要讨论了单参数ｄ维Ｏｒｎｓｔｅｉｎ－Ｕｈｌｅｎｂｅｃｋ过程的重点的存在性和多重时的Ｈａｕｓｄｏｒｆｆ维数，得到了：当ｄ≤３时，以正概率样本轨道具有两重点，且两重时具有Ｈａｕｓｄｏｒｆｆ维数２－ｄ２；当ｄ≤２时，以正概......
对一类总人口随时间变化具有非线性发生率的随机SIS传染病模型进行了研究,证明了接触系数满足Ornstein-Uhlenbeck过程时传染病模型......
考虑指数Ornstein-Uhlenbeck过程作为标的价格过程,通过Esscher变换给出该价格过程欧式期权的价格.......
Let {Y(t);t= (t1 ,t2)≥0} = {Xk(t1 ,t2);t1≥0,t2≥0}k∞=1 be a sequence of two-parameter Ornstein-Uhlenbeck processes (O......
讨论了一类随机Burgers方程的奇摄动解,其噪声项服从弱噪声Ornstein-Uhlenbeck（O-U）过程,并构造了相应的形式渐近解.通过摄动分析得......
建立数学模型是研究传染病传播和控制的一个重要方式。随着科技和电子媒体日新月异的发展,人类收集信息有了多种途径,其中也包括对......
Ornstein-Uhlenbeck过程是扩散过程的一种，在物理和金融领域都有较广泛的应用。本文主要利用估计函数理论对其进行参数估计，通过参数......
本文研究了取值于Hilbert空间H且具有唯一不变测度μ的Ornstein-Uhlenbeck过程,利用平稳Gauss过程的log—Sobolev不等式的相关结论......
该文在矩条件下讨论了一列带移民Jirina过程的弱极限定理．按照极限过程的不同对矩条件作了简单分类．文章证明了在不同的矩条件下，一列......
讨论了Rd上底过程是暂留Ornstein-Uhlenbeck过程的测度值分支马尔可夫过程,考虑了其占位时过程的一个性质,证明了对任意的底空间的......
本文研究一类含Ornstein-Uhlenbeck过程的随机SIS传染病模型,得到阈值Rs0,并建立了疾病的灭绝性和持久性的判别条件:Rs0<1,疾病灭......
近年来随着机器学习、人工智能等技术的风靡,与之相关的量化投资也成为金融投资领域的焦点。本文研究的配对交易是一类经典的量化......
信用风险或违约风险是指合约另一方未履行合约订立的义务.随着场外衍生产品市场的发展,相应的,交易方违约风险也逐渐增长.交易方风......
随着期权定价理论基础的奠定,金融衍生工具得到飞速发展,各种新型期权孕育而生,重置期权便是其中之一.重置期权是这样一张合约,当......
近年来，亚式期权成为金融衍生市场的新热点．亚式期权与标准期权相比，期权费和对冲成本更低．另外，亚式期权是根据平均值定价的，可以减少标......
本文首先将亚式期权定价模型应用于电力领域,讨论了一维单参数电力亚式期权定价随机波动率模型,波动率采用快速均值回归随机波动率......
ue＊M＃’＃dkB4＃＃8＃”专利申请号:00109“7公开号:1278062申请日:00.06.23公开日:00.12.27申请人地址:（100084川C京市海淀区清华园申请人:清......
研究一类具有标准发生率和Ornstein-Uhlenbeck过程的随机SIS传染病模型,考虑到环境的影响,该文研究回复速率和波动强度对传染病灭......
随机微分方程的参数估计是概率论及应用领域的重要研究课题。本文考虑一类带有小的对称α稳定噪声的Ornstein-Uhlenbeck过程的参数......
以变额年金保险为对象,分别利用Wiener过程和Ornstein-Uhlenbeck过程对利息力函数建模,研究了这两类随机利率模型下变额年金保险给......
在离散观测下,考虑平稳Ornstein-Uhlenbeck过程漂移项中未知参数估计量的渐近性质。利用多重Wiener-Ito积分的偏差性质与渐近分析......
本学位论文主要研究了与分数布朗运动相关的两种自相似随机过程的一些问题,全文共分三章。第一章主要介绍了分数布朗运动、次分数......
