常用的参数估计方法有最小二乘法，但最小二乘估计存在不稳健性．为了找出更稳健的估计方法，提出了M估计的定义及其算法，然后对QMLE和LAD......

针对高频金融数据中金融资产收益率对收益波动的非对称影响,本文提出了基于已实现EGARCH模型的VaR方法:在用准极大似然估计(QMLE)......

本文基于伪最大似然方法和t-标准化二次抽样(percentile-t subsample)bootstrap方法,研究了厚尾TGARCH(1,1)(threshold generalize......

随着电子化交易的普及和信息技术的高速发展,日内高频数据的获取变得越来越容易.一般而言,日内高频数据往往包含更多的信息.Visser......