ViX相关论文
We research the approximation error in synthesizing the variance swap rates(ⅥⅩ Index)due to lack of enough range o......
基于ＶＩＸ总线的高速数据采集与信号处理系统主研人员彭启琮李玉柏管庆钟沙拉该系统在研究和消化ＶＸＩ总线技术标准的基础上，研制了一套基于ＶＸＩ总......
波动率风险溢价的估计是资产定价的核心问题之一.本文建立VIX指数与GARCH扩散模型中隐波动率之间关系,继而采用S&P500与VIX指数联......
[摘 要]为研究国际金融危机后，国际投资者风险偏好变化对中国国债收益率的影响，本文选取了2009年3月16日至2016年12月23日的一年期、......
文章给出了基于AMCC的NP7250、NPX5700和NPX5800交换套片的全IP交换平台的构建方案，重点介绍了在高性能的网络处理器NP7250和嵌入式......
This paper proposes and makes a study of a new model(called the 3/2 plus jumps model)for VIX option pricing.The model al......
波动率指数是期权市场中最主要、影响力最大的指数。本文针对美国市场中的VIX指数和偏度指数以及中国市场中的中国波指(i VX)和偏......
成熟的资本市场上,波动率指数对判断市场情绪具有重要参考价值,本文按照CBOE公告的VIX和SKEW编制方法,以50ETF期权为编制基础,构建......
This paper performs several empirical exercises to provide evidence that the stochas-tic skew behavior and asymmetric ju......
We studied the CBOE Market Volatility Index from 1995 to 2004 and the Cross-Sectional Volatility of MSCI US and MSCI AC ......
随着金融市场的迅猛发展,关于期权、期货等衍生性金融工具的研究也变得尤为重要.期权作为金融衍生工具的核心,同时也是理论研究的......
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<正>1.CBOE波动率指数(VolatilityIndex,简称VIX)CBOE(芝加哥期权交易所)推出了芝加哥期权交易所波动率指数,简称VIX指数。设计VIX......
自从2004年3月26日芝加哥期权交易所(CBOE)专门成立期货交易所CFE (CBOE Future Exchange)并开始交易基于S&P500波动率指数VIX的期......
本文使用DCC-GARCH模型实证分析了国际金融市场动荡程度(VIX指数、TED利差)与人民币NDF汇率之间的关系。结果表明,在金融危机之前,......
期刊
本文主要有两部分:第1部分找到一个拟合VIX指数能力较优的随机波动率模型;第2部分是在较优模型下讨论VIX指数期权定价问题.其中第1......
