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最优投资消费问题属于一类典型的随机最优控制问题.劳动力收入可通过影响期望效用从而影响投资消费策略的制定.本文首次在股票收益......
本文研究了求解带有相关性噪声的非线性滤波问题,我们首先通过测度变换,将问题转化到新的测度空间上进行求解,求解此滤波问题的解......
本文讨论了随机偏微分方程当其一、二阶微分算子之系数及初始条件扰动时,其解的稳定性。同进,也讨论了在非线性滤波理论中导出的测度......