g-h分布相关论文
我国经过四十年的高速发展后,社会各方面都有了显著的提升。人民生活水平提高的同时,广大居民对于自然灾害危险性的认识也趋于全面......
由于位于两大地震带之间,所以中国一直以来就是一个地震灾害频发的国家,几乎每年都会因为地震灾害产生经济损失和人口伤亡。虽然我......
由于船舶溢油损失对保险公司的影响非常大,保险费率厘定过程中对损失分布拟合的研究非常重视.以全国船舶溢油事故损失数据为样本,......
我国东临太平洋，几乎每年都会遭受台风的侵袭.每次台风登陆过境都会给我国沿海人民造成巨大的财产损失，而且随着我国经济的发展，东部......
将阿基米德copula应用于谱风险度量（SMR）,提出了一种新的风险度量方法（copula-SMR方法）。选取G-H分布对边缘分布进行建模,采用极大似然......
讨论了基于G-h分布下的VaR计算和分布的一些特性.研究证明,g-h分布下的VaR估计比在极值理论下的VaR能更准确的描述资产收益率的变......
针对一类二参数概率模型,选取特殊的参数值,做出一批有代表性的概率密度曲线,并通过这些密度曲线揭示出模型中各参数的统计含义及......
本文给出了模型成立的充分条件，用g-h分布模型对t(6)分布和χ^2（8）分布的p分位数进行了拟合。......
在阐述了投资组合边际VaR、成分VaR和增量VaR之间相互关系的基础上,给出了资产收益率服从非正态分布下投资组合分解的一种新方法,......
g-h分布是一种能对具有尖峰、厚尾、偏态特征的分布进行很好拟合的分布,还没有人将其专门用于分布尾部的局部拟合;同时g-h分布传统......
以我国上证综指收益率序列为研究对象,分析了其分布及特性。针对上证指数收益率不服从正态分布,具有"有偏、尖峰、厚尾"的特性,提......
依据ARMA—GJR模型构造标准残差序列，利用EVT模型拟合标准残差序列的尾部特征，进而确定样本阀值，最后结合g—h分布建立一种新的金融风......
采用国外学者提出的一种g-h分布,讨论了基于g-h分布下的VaR计算和分布的一些特性,经过研究证明,g-h分布下的VaR估计比在极值理论下......
地球化学数据分布,特别是微量元素的频率分布,是正向偏斜的,其异常下限的计算也是基于对数正态分布。当定性分析元素的分布状态时,......
建立广义g-h分布模型.利用Monte-Carlo模拟估计金融变量资产的CvaR值....
风险因子和资产回报之间的非线性关系以及回报分布形式的复杂性在金融世界中广泛存在，非线性特征和分布形式给传统风险度量造成了技......
用g-h分布进行证券收益率的拟合有很多优点，但是它现有的拟合算法是用分位数分别对其参数进行拟合的，不能使前四阶矩与目标分布一致；......
预留保证金的合理设定是确保股指期货交易高效和安全的保证。保证金水平通常用风险价值来衡量。风险价值法是当今国际上金融风险管......
许多金融机构由于管理不善而导致巨额损失,其主要原因是缺乏有效的风险管理工具,从而不能很好的评估市场风险.因此,进行有效的市场......
一些大型的自然灾害,例如台风、海啸、地震以及由之引起的山体滑坡、泥石流等不仅给当地的居民生活带来了严重的困难,同时也对国家......
设立股指期货最重要的目的就是规避金融市场中的系统性风险,相对于非系统性风险而言,其只能避免不能消除.由于股指期货的高杠杆性,......
本文旨在讨论上证指数收益率序列的分布特征,通过对上证指数1997年1月2日至2008年4月30日总计2700多个交易日的实证研究,发现上证......
根据g-h分布的统计特性,提出了基于投资组合极端损失的VaR计算方法--g-h VaR法.该方法结合了分析方法、历史模拟方法和极值理论方......
如何进行大风故障预警及停运概率的准确计算,对于提高电力系统预防风偏闪络和断线停运的能力具有积极意义。基于绝缘子风偏计算模......
风险价值VaR作为度量风险的工具,在信托行业的风险管理中有重要的应用价值。基于历史模拟法、极值理论以及G-H分布随机模拟法,对&#......
通过对我国1992年以来损失在1亿元以上的台风损失分布进行拟合,根据我国台风损失数据特征,选择一种能对具有尖峰、厚尾、偏态特征......
根据银行操作风险厚尾性的特点,采用具有厚尾特点的g-h分布度量了银行的操作风险.在实际运用中根据g-h分布定义,修正了Tukey分位数......
在金融市场中，由于受到市场波动的影响，投资者和金融机构正面临着更加严峻的金融风险。如此一来，如何准确度量市场风险，来帮助投资者及......
近年来,巨灾频繁发生。作为巨灾的一种——地震的发生亦是给人们的生产生活带来了重大的经济损失。据Sigma统计,2010年地震造成的......
近几十年来，在经济与金融逐步的全球化、一体化、现代金融理论以及金融与信息技术的创新等等诸多方面因素的影响下，随着全球金融市场......
根据g-h分布的统计特性,提出了基于投资组合损益、损失以及极端损失的三种g-hVaR方法。它们结合了分析方法、历史模拟方法和极值理......
研究了g-h分布的统计性质,对该分布进行了参数估计和矩估计,结果表明该分布能很好地处理收益率的厚尾和不对称性,最后基于此分布估......
我国是世界上地震灾害最为严重的地区之一。地震自然灾害的发生,往往会给人们造成巨大的财产损失,严重影响我国经济的稳定、健康、......
根据g-h分布的统计特性,提出了基于金融资产损失的V aR计算方法——g-h V aR法。这种方法结合了分析方法、历史模拟方法和极值理论......
在金融风险管理q-经常需要对极端值进行统计分析，对变量极端值的分布拟合中g-h分布模拟法可以取得较好的效果。但该方法中参数的拟......
操作风险损失强度分布呈现的"右偏性、厚尾性"特点,使操作风险损失强度的拟合面临着许多困难。为了解决传统损失分布难以拟合损失......
