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This paper extended the continuous-time dynamic-hedging theorem for the incomplete markets of Bertsimas, Kogan and Lo’s......
在不考虑交易费用的前提下,本文研究了投资者最优动态自融资与消费策略,建立了两种多目标控制模型,分别考虑了使投资者的累积消费......
民营企业融资难一直是制约其发展的瓶颈,本文在分析了民营企业融资的主要方式度现状的基础上,对民营企业融资难的成因进行了解读,并相......
对经典的基于期权的投资组合保险(OBPI)策略模型进行了适当的修正,得到了在实际操作中具有自融资特性的动态OBPI策略的模型,并以上......
本文重点讨论了在离散时刻对投资组合进行调整的CPPI策略。给出了组合价值的过程表达式,并对其进行风险分析;引入二次期望效用函数,给......
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