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“好的波动”相关论文
中国股票市场行业间波动溢出非对称效应研究——基于“好的波动”和“坏的波动”分析
选取上证系列行业指数的五分钟数据,基于广义预测误差方差分解方法构建了波动溢出指数和波动溢出非对称指数(SAM),研究了10个行业......
期刊
“好的波动”
“坏的波动”
行业指数
波动溢出
非对称性
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