不允许卖空相关论文
以绝对偏差函数作为风险测度,考虑不允许卖空约束条件下基于MiniMax的多期证券组合选择问题.为了避免在投资周期内破产事件的发生,......
绝大多数学者对保险公司最优投资策略的研究都采取的是“全局不变策略”,即当保险公司将投资过程所面临的可能出现的情形加以考虑......
考虑VaR约束,文章提出了不允许卖空的均值-方差投资组合模型,并结合序列二次规划方法和不等式组的旋转算法,计算出不同的最低收益......
证券组合投资有效边界是确定最优投资的关键。文中研究了证组合投资风险函数及有效边界的凹性，针对不允许卖空的约束，将求最小风险的......
该论文首先介绍了有关证券投资的一些基本概念,并对中国目前证券投资业的现状及存在问题进行了分析,由此提出了该论文致力于解决的......
该文简要地介绍了资产组合理论的基本内容以及近年来国内相关的研究成果,重点研究了不允许卖空条件下包含无风险证券的马克维兹证......
该文着眼于针对更现实的金融环境,以经典的Markowitz均值-方差理论为基础,研究负债下资产组合的最优选择.首先,该文对资产与负债的......
用西方经济学中简单的供求理论,我们可以解释中国金融市场上金融证券的定价过程。有趣的是,股票价格往往是那些对该公司最乐观的投......
首先分析研究了Markowitz均值-方差模型在一般条件下即允许卖空条件下的差异系数的存在性、唯一性和最优值的解法,在此基础上分析......
本文以选取的股票样本为依据，把传统的Markowitz模型和不允许卖空条件下不相关资产模型进行比较．通过相关数据的计算，证明了在相同收......
交易费用对投资者的投资绩效具有直接影响。本文研究了在具有交易费用的情形下，资产投资上限有界以及不允许卖空的证券投资组合优化......
文章主要考虑了带不成比例交易费在不允许卖空和借贷情况下的投资组合问题,在期望收益率不精确知道的情况下,结合不确定性决策的方......
研究了不相关风险证券在不允许卖空条件下,新增加证券对于原有有效组合的影响及调整问题,分析了有效边界的变动和投资比例的变化,......
摘 要：本文首先进一步研究了不允许卖空时n种风险资产均值-方差模型的前沿边界和有效边界的构成及其本质特征，然后利用这些结论......
本文结合效用理论与不确定性决策方法建立了一种新的投资组合选择模型,根据该模型选择投资组合将不依赖于效用函数的确定,即与投资......
基于条件风险价值计量技术,首先考虑不允许卖空的情况下,以期望收益为约束,建立了以风险最小化为目标函数的投资组合优化模型。其......
研究了带有交易费且不允许卖空条件下的最优投资组合问题,交易费函数h（x）的不可微导致了求解过程的复杂,为方便求解,该文首次引入了......
研究了不允许卖空条件下含无风险证券的资产组合理论，证明了该问题的解的存在性和惟一性，利用原有的两基金分离定理，给出了在给定收益......
探讨了以极小化最大个人风险为目标的minimax最优投资组合双目标规划决策模型．以绝对偏差l∞风险函数作为风险测度，考虑了投资上限有......
证券组合投资的目的是通过分散投资达到降低投资风险的目标,投资者在进行证券组合投资决策时,首先要面临证券组合选择问题.......
现代投资组合理论。马可维茨（Markowitz,1952）的《资产组合的选择》（Portfolio Sellection）一文对充满风险的证券市场的最优投资问题进......
本文着眼于现实的基金投资市场，应用Markowitz均值-方差模型，分析了开放式基金的投资组合选择问题。开放式基金的主要问题是赎回风险......
投资组合理论是现代金融学研究的核心问题之一,1952年,Harry Markowitz提出了均值-方差模型,它用均值也就是期望收益来表示收益的......
随着经济的飞速发展,中国资本市场的规模越来越大,而市场上的投资者数量也达到了历史高峰。与此同时,量化投资开始为越来越多的投......
讨论在不允许卖空的限制条件下负债企业的组合投资问题，建立了最优组合投资的选择模型，给出了负债企业最优的投资策略以及投资的有效......
不允许卖空情况下组合证券有效边界的确定方法电子科技大学管理学院曾勇，唐小我由Ｈ．Ｍ．Ｍａｒｋｏｗｉｔｚ创立的现代组合证券投资理论大大促进了证券投资风......
本文建立并研究了不允许卖空情形下证券组合投资的风险偏好最优化模型,证明了由与其相应的允许卖空时模型的最优解来求解的理论依......
由于中国证券市场与国外证券市场交易环境不同,国外研究的组合投资模型不能直接应用到中国证券市场。因此,根据中国证券市场的特点......
文章研究了不允许卖空情况的均值-方差和均值-VaR两种投资组合模型,并运用不等式组的旋转算法并结合序列二次规划法进行求解。最后......
文章推导出多因素模型在允许卖空和不允许卖空的情况下的最佳投资比例,推广了单因素模型假设下EGP方法最佳投资比例的计算公式;并......
时间非一致性亦称动态不一致性,就是上一期最优的决策到下一期不一定最优。考虑到中国股票市场不允许卖空的实际,在不允许卖空的市......
马柯维茨的均值-方差组合模型讨论了资产组合的选择问题,为投资者进行分散化投资提供了一般的准则。在此基础上进行了了一些补充和......
