二叉树方法相关论文
随着软件规模变得越来越大，自动化测试的效率也越来越重要。在软件测试领域，有大量的测试用例需要执行，每条用例对应的执行代码的逻辑......
随着金融市场的迅猛发展,各种金融衍生产品层出不穷。在最近几十年,金融衍生产品市场的发展对全球经济产生了重要影响。特别是期权......
本文引入期权定价理论的二叉树方法对住房抵押贷款保证险做定量的分析,并且从实际情况考虑,引入了一个代表房屋出租价值的参数出租......
本文介绍将房贷问题在转化为美式期权,然后使用二叉树方法完成美式看跌期权的定价,从而得出相应房贷法规的价值.......
Black-Scholes-Merton模型是现代金融学的一个里程碑，它形成了期权定价理论的核心，并开创了期权定价理论的新革命。此模型一经提出，就......
二叉树模型是目前金融界最基本的期权定价方法之一。美式看跌期权定价的二叉树图中各节点处期权价格之间存在描述其大小关系的不等......
该文主要研究金融市场中的log-最优资产组合模型及期权定价的二叉树方法.在第二部分,对允许卖空的离散时间金融市场,在单周期和多......
研究人员的主要目的是证明路径依赖期权二叉树方法的局部一致收敛性.借助于数值分析和粘性解概念,研究人员给出了包括美式标准期权......
Black-Scholes方程是金融数学中期权定价理论的重要模型,研究其数值解法有重要的现实意义.本文给出求解B-S方程的一些数值新方法,......
为了克服参数化利率期限结构模型的缺陷，本文采用非参数方法研究利率期限结构模型，利用Kolmogorov方程及其共轭方程得出利率服从扩散......
由于可转换债券嵌入许多期权,条款设计极为复杂,一般对估值模型的计算很难得到解析解,而常用数值方法来模拟。常用的数值方法有二......
研究了机器人编队及队形变换的二叉树方法,创建二叉树的基队形,由基队形变换得到如菱形、楔形、横线、纵线等队形。采用二叉树方法......
本文研究了美式勒式期权的定价问题,并使用二叉树方法对美式勒式期权进行了定价,给出了美式勒式期权的价值和最优执行边界。通过大......
分析了传统投资决策方法的不足,同时,把现代管理期权思想引入投资决策之中,从而使投资项目的评估更加科学、合理,更加符合实际情况......
文章针对易逝性高科技产品的特征,提出了用加入红利率的二叉树模型解决更新换代时机选择和评估新产品期权价值的方法,并以合肥市高......
本文基于文献[1]引入一种基于教育年金保险的欧式看涨期权,它赋予合约持有人在约定时间以约定价格购买一份连续支付一定年限的教育......
假设房产价格服从跳-扩散模型,研究分期付款看涨房产期权的定价问题.以北京西奥中心写字楼＂以租代售＂的实例为背景,在Black-Scholes......
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住房抵押贷款证券化是近年来房地产金融领域关注的热点之一，其研究横跨房地产市场、资本市场和信贷市场。从国外房地产金融的发展来......
为了克服参数化利率期限结构模型的缺陷,本文采用非参数方法研究利率期限结构模型,利用Kolmogorov方程及其共轭方程得出利率服从扩......
本文研究当市场中标的资产的价格过程服从跳扩散模型时的亚式期权二叉树方法及其收敛性。与传统的扩散模型不同,跳扩散模型假设资......
本文研究当市场中资产的价格服从跳扩散模型时的股票交易策略及二叉树模型的问题。与传统扩散模型不同,跳扩散模型假设资产的价格......
在节日期间,旅游已经成为大家追求的时尚,在有限的假期内,合理的安排旅游行程已经成为人们炙手可热的话题。合理安排旅游行程其实......
近年来,可转债在中国已经成为一种重要的融资工具和投资品种,但与西方国家不同,中国上市可转债有其特殊性,不能直接套用西方成熟市......
基于转股价可向下修正的可转换债券的偏微分方程,结合违约时间的概率密度函数得出带违约风险及转股价可向下修正的可转换债券模型;......
本文基于转股价可向下修正的可转换债券的偏微分方程,结合违约时间的概率密度函数,得出带违约风险及转股价可向下修正的可转换债券......
本文是一篇关于期权定价模型中的二叉树方法的收敛性问题的综述．主要是通过Black-Scholes方程的显式差分格式与期权定价中二叉树方......
房地产是我国国民经济的支柱产业,传统的净现值贴现方法不再适合于评估房地产项目的价值。本文将实物期权定价的二叉树方法运用于......
传统的项目价值评估方法NPV没有考虑投资机会和管理柔性的价值,因而无法准确评估某些项目的价值。而实物期权评估方法能有效评估管......
本文在我国可转债市场快速发展的背景下,针对深沪两地上市公司发行的可转债条款进行系统研究,以拓展可转债价值分析的方法。本文从......
伴随着经济全球化日益深化,个经济体间的资本流通速度也在不断加快,这就要求各经济体要保持一个稳定的金融运行环境。而系统性风险......
本研究以在研新药项目的特点为切入点,将项目投资决策过程看作是一系列的实物期权。首先详细考察对比了实物期权各种估值模型,对比......
可转换公司债券(简称可转债)是一种复杂的金融工具,在公司融资中起着重要的作用。可转债与一般债券不同的是,允许投资者放弃未来的......
本文第一章是绪论部分,简要介绍了期权的定义与分类情况以及期权定价的理论基础,其中主要介绍了风险中性原理、无套利定价原理和期......
以二叉树方法和有限差分方法为例,探讨如何利用MATLAB进行美式期权定价的教学。首先对数值方法的原理进行简介,然后利用MATLAB进行......
运用二叉树方法建立了障碍期权与标准期权之间的价差分析模型，并分析了影响价差的若干关键因素．结果表明，障碍期权的价值低于对应的标......
本文分析了可转换债券的一般性质,回顾了可转换债券估值的理论发展,重点讨论了对可转换债券进行估值的二叉树方法。在二叉树定价模......
