交割期权相关论文
自2013年9月6日以来,中国金融期货交易所相继推出了 2年期、5年期、10年期国债期货品种,对于我国国债收益率曲线的形成与完善具有......
为了研究在实战中应何时进行国债期货的期现反向套利，本文提出了全新的估计思路：理论上，国债期货隐含回购利率 IRR序列在存在期现套利......
实物交割是促使商品期货价格和现货价格趋向一致的制度保证,但如果交割实务供给太少则容易出现跨市场操纵行为。文章对交割期权进......
本文总结了国债期贷交割期权的分类，并简要分析了国内中金所国债期贷的交割期权，最后重点介绍了payoff法、理论定价反推法及Margrabe......
国债期货作为中国利率市场化进程中重要的创举,未经推出就已经引起了学术界和实务界的关注。国内学术界关于国债期货的研究大部分......
中金所于2012年2月13日正式推出了5年期国债期货仿真交易。这次新的尝试很大程度上借鉴了美国成熟市场的做法和经验,与17年前我国......
2018年8月17日,2年期国债期货合约于中金所正式挂牌交易。本文以2年期国债期货合约为例对基差套利进行深入研究,以期为投资者提供......
2013年9月6日,在国债期货被叫停18年后,5年期国债期货在中金所挂牌上市交易,为债券投资者提供了有力的避险工具。国债期货由于特殊......
由于我国国债期货的合约设计和普通的期货合约存在差异,传统的期货定价方法无法覆盖国债期货合约隐含的各类交割期权的价值。本文......
本文研究我国国债期货中交割期权对期货定价的影响。通过加入对交割期权的考虑,建立期货价格与远期价格的关系,并建立了国债期货定......
