交易价差相关论文
目前，上市公司的信息披露日益显得重要，并成为解决信息不对称的方法之一，自愿性信息披露能够促进股票在资本市场的流动性，减少交易成本......
在险价值VaR理论是现代风险管理理论的基石,己广为实务界人士所采用。目前风险管理实践中常用的考虑流动性风险(和其他风险)的方法......
基于高频交易数据，运用指令簿价差、隐含价差和交易价差三种6个指标，综合衡量沪市买卖价差。发现：交易价差的时序波动明显异于其他指......
本文基于市场微观结构理论,采用HS模型分解了上证50指数成分股票的买卖价差成分。通过对每分钟的分笔交易数据的实证分析,我们发现......
