价格调整延迟相关硕士博士期刊学术论文 - 搜论网

价格调整延迟相关论文

不同账面市值比股票信息扩散的领先滞后效应研究

Lo and Mackinlay(1990)研究了美国证券市场上股票的领先滞后效应,其研究结果发现小公司组合的股票周收益滞后于大公司组合的股票......

学位

领先滞后效应价格调整延迟价格延迟度账面市值比

基于规模和交易量的中国股市领先滞后关系实证研究

许多文献表明,股票收益在短期水平上存在一定程度的可预测性。如单个股票收益存在正的或负的自相关；短期股票组合和指数收益存在正......

学位

自相关交叉序列相关领先滞后关系价格调整延迟非同期交易

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