保险风险模型相关论文
研究利用机器学习算法解决破产概率所满足积分-微分方程求数值解中的困难,避开保险风险模型中索赔所受条件的限制,得到风险模型在......
风险理论的核心内容是对风险的定量分析与预测。而破产理论作为风险理论的主要组成部分,研究风险模型的破产概率,在金融保险领域的......
该文在简单回顾非寿险风险模型研究历史的基础上建立了一个基于进入过程的风险模型.我们利用点过程的理论和方法研究了索赔数过程,......
本学位论文致力于研究进行多段分红的古典风险模型的破产理论，主要研究了分三段分红的古典风险模型的Gerber-Shiu期望折扣罚金函数(......
综述了近30年来冲击模型研究的主要进展.介绍了一个新模型（δ-冲击模型）及其最新工作.基于簇生标值点过程的结构,给出了冲击模型的一......
在这笔记，有有多重有效性时间的政策的一个种保险风险模型被调查。为毁灭可能性的明确的表情被使用鞅方法获得。作为后果，当为一个最......
研究了一种新的带布朗运动干扰的保险风险模型。在模型中，投保人以及索赔都成批到达，到达的点过程是2个独立的Cox过程。利用鞅方法。......
冲击模型是保险风险模型一种自然的表示.依据这一思想,基于保险风险背景构造一类相当广泛的累积冲击模型,利用无穷可分理论讨论了......
该文讨论基于客户来到的二维风险模型.假设潜在索赔额X^i=(X1i,X2i)^T是独立同分布的随机向量序列,X1^i与X2^i是相依的,在重尾分布......
考虑到在混业经营的背景下，保险公司可以将其部分资金用于投资的实际，将利率因素引入一复合 Poisson-Geometric风险模型，充分应用盈余......
应用Markov骨架过程的方法和补充变量技巧研究了索赔为多类一般到达的保险风险模型,分别得到了破产时间与破产时刻前后资产盈余的......
保险公司的单位时间的保费率、赔付到达时间间隔和理赔额大小都是受环境和经济状况的影响。因此,研究马氏调制风险模型下的策略选......
研究了带投资的基于进入过程多险种的风险模型的破产概率,其中允许保险公司将其资产按常数比例投资于满足几何布朗运动的股票市场,......
建立了一个基于进入过程的多险种风险模型，讨论了索赔过程的性质，得到了最终破产概率的一般表达式和Lundberg上界．......
