信用违约概率相关论文
以Merton结构模型为基础,分析了含抵押资产组合的信用违约问题.研究表明,违约概率为非正态分布,它与门限值有非线性正向变动关系,......
对各种现代企业违约概率测度模型进行了评述和比较,并分析了各种模型的优劣。同时结合分析我国实际情况,认为KWV理论上可以很好地适......