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实际应用中,通常会利用短记忆时间序列模型对客观过程进行描述和预测.然而近年来,人们通过对失业率,GDP,汇率,无线电通讯等许多数......
摘 要:应用ARFIMA模型研究上海股票市场收益序列的长期记忆性,揭示了上海股市收益具有较明显的长期记忆性,进而从另外一个角度证实了......
研究发现上海黄金交易所黄金收益序列有长期记忆性,进而从另外一个角度证实了上海黄金市场尚未达到弱式有效的结论。应用ARFIMA模......
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