利率动态建模相关硕士博士期刊学术论文 - 搜论网

利率动态建模相关论文

国债利率期限结构的动态变化规律研究——基于Nelson-Siegel曲线的动态建模

本文首先利用我国国债交易价格数据估计了Nelson-Siegel曲线的参数序列,研究发现,Nelson-Siegel曲线的3个参数序列代表了影响期限......

期刊

利率期限结构 Nelson-Siegel曲线利率动态建模

看过本文同时还关注