单一指数模型相关论文
本文实证分析2001年到2006年韩国债券型基金绩效持续性。模型采用KIS债券指数,单一指数模型,回归分析模型中α值检验绩效持续性。发......
该文前面两章介绍了开放式基金的基本概念、发展历史、运作原理以及资产选择与管理等相关内容.第三章介绍了证券投资组合的基本理......
该文将非卖空约束条件下简化单一指数模型应用与中国证券市场进行案例分析.在模型中,我们选取了在上海证券交易所挂牌交易的三只封......
随着5月“一带一路”高峰论坛的顺利召开,该主题直接成为A股市场的炒作热点.本文以沪深两市该板块下15支A股作为研究对象,利用单一......
房地产行业作为我国重要的产业之一,在国民经济中发挥着举足轻重的作用.而其风险状况关系到国民经济的安全和稳定,本文基于此测算......
在分析单一指数模型的基础上,将熵理论引入到房地产投资组合的风险度量中,建立了基于熵的单一指数优化模型,并进行了实证分析,认为......
贝塔系数是衡量企业系统风险的重要指标,本文先分析了贝塔系数的计算方法,然后选取20家上市公司进行面板数据分析影响贝塔系数的会......
对单项证券资产系统风险的评估方法进行了比较分析,指出了各种方法的优缺点及相互之间的联系,就单项证券资产系统风险评估方法的调......
本文根据单一指数模型理论,构建实证检验模型,选取上海证券市场典型股票品种,利用年报披露前后的相关交易数据,对上海证券市场信息......
本文运用经典的证券投资组合理论和方法,结合中国证券市场发展的实际情况和证券投资基金运作的特点,探讨了自1999年以来运行于中国证......
在分析马科维茨的均值方差模型及威廉·夏普的单一指数模型的基础上,将熵的概念引入到证券投资的风险度量中,提出一种新的投资组合......
证券投资的最根本目的在于获取利益。但在投资活动中,收益总是伴随着风险。通常,收益越高,风险越大;风险越小,收益越低。为了分散......