单整GARCH模型相关硕士博士期刊学术论文 - 搜论网

单整GARCH模型相关论文

人民币汇率波动风险的持续性研究

文章通过单整GARCH模型和脉冲响应函数分别对人民币汇率波动风险的持续性和持续期进行研究，结果表明：人民币／美元名义汇率收益率序列......

期刊

汇率风险持续性单整GARCH模型协同持续脉冲响应函数

多变量时间序列波动持续性研究

时间序列的波动持续性建模理论和方法是经济金融领域风险分析的一种强有力的工具。波动持续性是广泛存在于经济和金融时间序列的一......

学位

时间序列波动性自回归条件异方差方差模型随机波动模型单位根持续性协同持续性单整GARCH模型 SV模型动态因子模型

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