受险价值(VaR)相关论文
受险价值(Value at Risk,VaR)是近年来金融机构风险管理人士眼中最重要的概念之一,它实际是衡量市场风险的一个综合指标.围绕VaR技......
近20年来,随着经济全球化趋势以及金融市场波动性的日益加剧,使得金融风险管理的重要性日益突出。而金融创新与信用衍生品的不断涌......
VaR(Value–at-Risk)是度量、识别和管理金融市场风险的先进工具,也是Basel推荐的市场风险管理内部模型,为提高VaR度量精度,研究者......