哥萨诺夫定理相关硕士博士期刊学术论文 - 搜论网

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随机利率下含跳扩散信用风险的奇异期权定价

经典Black-Scholes模型在金融衍生品定价理论中占有重要地位,但是其假设的市场利率是固定不变的且市场是无摩擦的，这与实际情况不符......

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奇异期权定价哥萨诺夫定理风险中性定价跳扩散两值期权选择人期权重置期权

任选期权与投资连结险定价

1973年F. Black和M. Scholes在无风险利率为常数、市场无摩擦等假设基础上导出了经典的Black-Scholes期权定价模型。Black-Scholes......

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任选期权投资连结险测度变换哥萨诺夫定理

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