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大维数据给传统的协方差阵估计方法带来了巨大的挑战,数据维度和噪声的影响不容忽视.首先以风险因子为自变量,对股票收益率建立线......
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协方差阵在投资组合和风险管理中扮演着重要角色,但是大维数据给传统的协方差阵估计方法带来了巨大挑战.本文将改进的乔列斯基分解......
文章将单因子协方差阵和样本协方差阵相结合,通过对它们进行最优加权平均,提出了新的协方差阵估计方法——动态加权收缩估计量(DWS......
