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几何分数布朗运动下期权定价的时间轴变换法
文章采用不同于通常研究的分数布朗运动的新定义重新推导了几何分数布朗运动下的伊藤引理和布莱克-舒尔斯随机微分方程,避免了分数......
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几何分数布朗运动
分数伊藤引理
布莱克-舒尔斯随机微分方程
时间轴变换
风险中性定价
布莱克-舒尔斯期权定价公式
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