布朗运动和正态分布曾被广泛地应用于期权定价和资产收益估计中。Black-Scholes模型假设股票价格是一几何布朗运动,这也意味着股票......

本文主要结果就是用经典It(o)公式推导出了关于Lévy过程的It(o)-Venttsel公式。即： 设带跳过程Y=Yt满足以下的随机微分方程Yt-Y......

本文首先在Lipschiz条件和线性增长条件下，通过Picard迭代法研究了带跳的无限时滞中立型随机微分方程解的存在唯一性，接着对这这类方......