指数鞅相关论文
随着金融市场的飞速发展,期权定价问题显得越来越重要,Black和Scholes采用动态复制的方法得到了欧式看涨期权的显示解。B-S定价公......
讨论了一类多维跳过程的最小熵鞅测度,用指数鞅方法和相对熵的性质,证明了最小熵鞅测度的存在性和唯一性,并给出了相对熵的最小值......
本文证明了对可能退化的扰动泛函型随机微分方程，其漂移项增加适当的扰动不改变大偏差性质. 该结果应用于漂移系数在一个超曲面上跳......
本文考虑保险公司投资一部分资金到股票市场，余下的一部分投资到利率为常数的无风险债券的情形下，研究了最终破产概率，在有风险投资现......
主要介绍G期望,并利用G-几何布朗运动描述标的资产的价格变动,进而得到带有常数红利率的欧式看涨期权和欧式看涨幂期权的动态定价......
该文研究分支机制依赖于种群总数的粒子系统的列的极限行为.在自然的假设下,该粒子系统列弱收敛于一个分支机制依赖于种群总数的超......
我们考虑一种巨灾保险损失模型，该模型的计数过程是一个双随机Poisson过程．我们通过指数鞅的方法来给出基于标的损失的财产索赔服务......
在这篇文章，我们与潜伏的变量为复合泊松过程构造指数的鞅。在这指数的鞅的帮助下，我们为部分转移的风险过程的毁灭概率为复合泊松过......
利用指数鞅的特性和Ito公式，得到一类倒向随机微分方程存在平方可积的适应解的充要条件．......
在全部资产分别投资于股票市场和无风险债券的情形下,研究了保险公司的最终破产概率和组合投资策略.假设风险投资现值为常数族,利......
在本文的第一章,我们阐述几类金融风险模型的背景,给出本文的主要结果,且列举一些本文所需要的预备知识.第二章我们考虑三类风险过......
本文主要研究投资因素下广义保险模型的破产概率问题。文章所考虑的盈余过程是古典Cramer-Lundberg模型的推广,它涉及随机利率,独......
本文主要应用鞅方法研究了带扰动的连续时间复合二项模型的破产概率.区别于连续时间复合二项模型,本文研究的模型是离散时间复合二......
