期权作为使用最为频繁的金融衍生品,在风险管理、套期保值、投机、套利等方面起着不可替代的作用。在期权交易中,由于期权价格会直......

对亚式期权在CEV模型和B-P混合驱动模型限制下进行Monte Carlo模拟定价,建立风险中性测度,模拟出不同弹性因子值下资产价格路径.为......

蒙特卡罗模拟的方差缩减技术作为模拟效率改进的重要途径,在金融衍生证券的定价分析中得到了广泛的应用和发展,特别是在控制变量、......

作为保值增值的首选,黄金一直以来都受到众多投资者们的喜爱。同时随着黄金在全球的影响力逐渐提升,与黄金相关理财产品相关的投资......

本文首先分析国内外黄金挂钩型产品的发展与定价现状,再构建黄金挂钩型产品的定价的一般模式,以平安银行的平安财富结构类(100%保......

随着计算机的高速发展,蒙特卡罗(MC)方法的应用已从最早的蒲丰投针问题上发展到数学、工程热物理学、物理学、力学、统计学、社会......

期权定价是一种价值最大化过程，根据不同时期不同股价的路径获取收益的最大值，并且考虑资产的时间价值。基本假设是股价波动符合几何......

银行结构化理财产品，实际上是将固定收益证券和金融衍生品融为一体的新型金融产品，其主要特征是其收益一部分固定，另一部分由挂钩标的......

ue＊M＃’＃dkB4＃＃8＃”专利申请号:00109“7公开号:1278062申请日:00.06.23公开日:00.12.27申请人地址:（100084川C京市海淀区清华园申请人:清......

理财产品的定价问题一直倍受国内外众多学者及金融业界人士的关注。瞬息万变的市场利率、汇率,难以预测的突发事件,及其各种复杂情......

自二十世纪九十年代以来,由于金融创新、金融自由化和金融全球—体化进程的不断加快,金融衍生证券得到了迅速发展。由于金融衍生证......

VaR(在险价值)和CVaR(条件风险价值)理论是当今社会上在识别、度量和分析风险领域发展得比较成熟的理论,在世界范围内都得到了广泛......

美式期权给予持有者在到期日之前任何时刻的权利,因涉及最佳执行时刻问题定价较为复杂.Monte Carlo方法其估计误差及收敛速度与问......