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日涨跌停绝对值相关论文
基于VaR-GARCH模型的中国商品期货动态保证金水平的设定
本文通过对中国大连商品交易所以及上海期货交易所黄豆、铜两种主要期货品种收益率的研究,论证了其时间序列存在ARCH效应;借助VaR......
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广义自回归条传异方差(GARCH)模型
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