时变Hurst指数相关论文
为了刻画金融资产价格呈现出的“尖峰厚尾”和长记忆等分形特征,本文采用GARCH结构的时变混合次分数布朗运动来刻画风险资产价格的......
传统Hurst指数为一个常数,只能描述数据整体的自相似性,其估计结果无法描述这些数据局部突变的信息。但最近的研究表明大量自相似......
在有偏随机过程中引入时变指数概念和具有局部自相似性的数学模型.借助小波基固有的尺度特性很适合于分析局部自然相似性这一特点,......
基于时变Hurst指数提出一种用来描述时间序列长记忆性的具有时变分数差分算子的ARFIMA模型(时变分整自回归滑动平均模型)，并给出建......
现在网络业务流量大并且流量数据分析越来越复杂，数据主要表现出长相关特性。好的流量模型必须能够准确描述网络实际流量的特征，才能......
新中国股票市场自1990年12月1日和1990年12月19日深圳证券交易所和上海证券交易所分别成立以来,发展迅速,截至2015年12月31日,沪深......
ue＊M＃’＃dkB4＃＃8＃”专利申请号:00109“7公开号:1278062申请日:00.06.23公开日:00.12.27申请人地址:（100084川C京市海淀区清华园申请人:清......
通过R/S分析及修正R/S分析证实WTI原油期货市场具有长记忆性,并且以V统计量得出原油期货市场的短期循环周期为67天,长期平均循环周......
在有偏随机过程中引入时变指数概念和具有局部自相似性的数学模型。借助小波基固有的尺度特性很适合于分析局部自然相似性这一特点......
在时间序列的重标极差分析方法的基础上,定义了一个时变Hurst指数的概念,推导并证明了时变Hurst指数的2条性质,并引入滑动分块自助......
在有偏随机过程中引入时变指数概念 ,借助小波基能分析局部自相似的特点 ,给出Hurst指数的小波估算公式 ,并证明这种估算式和原指......
在数学金融中，Black-Scholes期权定价公式是最经典的，也是最为人熟知的，其将期权价格和资产价格联系起来，用常数波动率表示风险。但Bla......
为了分析脉冲噪声环境下时间序列时变Hurst指数估计算法的可靠性,对Alpha稳定分布噪声下仿真随机序列的Hurst指数进行分析。本研究......
睡眠脑电信号分析对于脑疾病早期诊断和睡眠质量监测具有重要意义。睡眠脑电信号具有明显的长相关特性,Hurst指数估计被广泛用于表......
