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时变多元Copula模型相关论文
基于时变多元Copula-VaR的商业银行汇率风险度量
构建了一个时变多元Copula模型,并运用Monte Carlo模拟技术计算VaR,以期更准确地度量人民币兑美元、欧元、日元和港元4种汇率可能......
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汇率风险度量
时变多元Copula模型
VaR(ValueatRisk)
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