期望分位数相关硕士博士期刊学术论文 - 搜论网

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期刊

油价风险期望分位数极值理论

基于期望分位数的长记忆序列的风险度量估计

本文介绍了目前金融市场中常见的风险度量方式风险价值(VaR)和预期损失(ES)对应的数学定义及其估计方法,并重点讨论基于期望分位数......

学位

长记忆期望分位数非对称最小二乘回归一致性渐近正态性风险价值预期损失

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