条件风险价值CVaR相关论文
条件风险价值CVaR满足一致性风险度量特性，以投资组合的下方风险为度量对象，能够正确计量某种投资组合方式下的潜在风险，有利于投资者......
以条件风险价值CVaR为风险度量,建立以CVaR为目标函数,VaR为约束条件的二次规划模型,该模型给出了在决策者可以接受的VaR风险水平......
近几十年来,在经济金融全球化和自由化的背景下,金融风险管理成为国内外金融学者、公司企业和监管机构密切关注的对象。风险度量是......
VaR作为较为完善的风险测量方法,同时也是国际金融监管工具,其所具有的简单易操作,同时,可以准确反映出市场所具有的各种风险因素,......
本文将风险价值指标VaR及条件风险价值指标CVaR作为风险度量指标引入套期保值领域，对于期货与现货收益率的边缘分布形式，本文分别用......
