横截面检验相关论文
本文运用西方比较成熟的横截面研究方法,对我国上海股票市场的横截面收益特性进行单因素检验.在使用Beta对收益率进行调整,以确定......
为研究CAPM模型在中国股票市场的适用性,本文以上海股市为研究对象,首先选取2002年12月31日以前上市且处于正常交易的640只沪市A股......
摘要:市场有效性理论是研究资本市场运动规律方面影响最大的理论。自它诞生的第一天起,对股票市场有效性的理论探讨和实证检验就从......
资本资产定价模型是现代金融理论的一块重要的基石,在证券市场与金融投资已经构成我国社会经济生活的一个重要组成部分的今天,对资......
本文选定了2005年5月13至2012年6月8日期间的沪市作为研究对象,对资本资产定价模型(CapitalAsset Pricing Model,CAPM)在沪市的有......
根据历史收益来检验投资策略的有效性,造成了基于历史收益的股票选择偏差,并由此导致历史收益较低的股票必须有更高的风险溢价才会......
假设资产系统风险(市场贝塔)随经济状态变动,建立具有动态参数的条件CAPM并应用广义矩方法进行横截面定价检验。研究发现相对于CAP......
自从金融经济学诞生以来,股票的收益与风险一直是人们最为关心的问题之一,同是也是一个难点问题。本文的重点落在个股的收益与风险......
最高收益虽然是股票的历史表现,但是由于投资者采用历史收益来检验投资策略的有效性,造成了基于历史收益的股票选择偏差,并由此导......
为了进行CAPM模型在我国的适用性研究,本文利用该模型对上证12只银行股进行了实证分析。将2009年1月至2010年4月的日数据等分为三......
文章根据中国股市和上市公司的特征,构建会计收益经验模型,并采用横截面检验方法,从分年度和全样本两个角度,对会计收益影响因素进......
我国期货市场起源于十九世纪,由于当时取消农产品的统购统销制度,导致经常出现农产品价格剧烈波动以及价格不透明等现象,此外大多......
构建了中国商品期货市场上最近月合约的基差偏离度指标，并以此构造多空组合进行横截面检验。研究结果发现：基差偏离度较高的期货组合......
