正交GARcH模型相关论文
运用V aR模型对股票组合进行风险测度的关键之一是得到组合条件协方差矩阵.而经典的多元GARCH模型来求解波动率面临着估计参数过多......
风险测量技术一直是金融领域关注的核心及热点。本文主要针对金融数据所呈现的特征,探讨金融市场风险度量的VaR模型的改进与应用。......
