波动率测度相关论文
目前学者对基于分形理论的权证定价模型的研究多集中于对分形B-S权证定价模型的研究。我们都知道,B-S权证定价模型之所以能够成立......
对金融市场波动(Volatility)的描述是现代金融理论的核心内容之一,有关波动率大小的测度(Measurement)及其动力学机制(Dynamics)的......
提出一种新的金融市场波动率的测度方法——多分形波动率(multifractal volatility)测度,并以上证综指在长达8年左右时间内的高频......
金融复杂性研究表明,无论是成熟资本市场还是新兴资本市场,其价格波动除了具有时变、聚类和杠杆效应等典型特征外,还普遍具有更复杂的......
以上证综指和标准普尔500指数的高频价格数据为样本,运用多分形谱分析(Multifractal spectnlm analysis)方法研究了两种指数价格变化......
以上证综指长达6年时间的5分钟高频数据为实证样本,首先提出了一种基于多分形谱(Multifractal spectrum)分析的市场波动率测度方法......
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