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流动性风险调整相关论文
金融资产综合风险价值动态评估研究
摘 要:为综合度量金融资产损失的市场风险与流动性风险,采用GARCHVaR模型度量了日市场风险价值,用日内相对波动幅度调整为日LAVaR......
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GARCH—VaR模型
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流动性风险调整
综合风险价值
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