漂移风险测度相关硕士博士期刊学术论文 - 搜论网

漂移风险测度相关论文

基于周内多重分形波动率的基金投资风格漂移风险测度研究

基金发生投资风格漂移是把双刃剑,在获得短期超额收益时,也隐藏着巨大的风格漂移风险。本文首先以我国79只开放式股票型基金为样本......

期刊

投资风格漂移漂移风险测度多重分形波动率 MFVW-VaR模型 GARCH-VaR族模型

基于分形市场理论的基金投资风格漂移及其风险测度研究

经过2008年美国次贷危机的巨大冲击,全球金融业发展面临着严峻挑战,美国金融全球霸主地位开始动摇,以亚洲为中心的新兴资本市场迅......

学位

基金投资风格投资风格漂移漂移风险测度分形市场理论开放式基金

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