离散障碍期权相关论文
期权是实现套期保值和风险管理的重要工具,怎样合理地进行期权定价,自然是一个非常重要的问题.近年来,期权定价理论研究的重点主要......
利用GARCH、EGARCH模型对离散障碍期权的定价进行实证研究。同时,使用拟蒙特卡洛模拟方法来避免随机数不均匀的问题,并加入方差减......
为提高down-and-out离散障碍期权定价问题的求解精度,降低计算复杂度,本文提出一种具有离散时间参数的障碍期权偏微分布朗模型的Ro......
作为金融衍生工具中重要的一员,障碍期权有着可以在一定范围内锁定风险以及收益,且价格相对一般期权要便宜的特点受到广大投资者的......
随着我国利率市场化脚步的加快, 用随机过程来刻画市场利率的行为能够很好地帮助金融机构对利率衍生品进行定价, 这对我们国家衍生......
利用蒙特卡罗模拟方法对离散障碍期权进行定价,并结合对偶抽样、条件期望、重要性抽样3种方差缩减技术降低模拟方差。设计数值实验......