脆弱期权定价相关论文
自2007年金融危机以来,金融交易市场对交易对手信用风险问题的关注度日益上升,特别对没有交易所参与的场外交易市场的金融衍生品。......
从公司信息披露的角度来看,定量数据直观地反映了公司的经营和财务状况,而描述性的非结构文本信息是对定量数据的有效补充。本文从......
本文考虑含有交易对手违约风险的衍生产品的定价,以公司价值信用风险模型为基础,在标的资产价格和公司价值均服从跳-扩散过程的情......
本文以公司价值信用风险模型为基础，讨论脆弱期权定价问题，将具有信用风险的期权最终执行情况与交易对手的公司价值和负债联系起来，建......
该文考虑含有交易对手违约风险的衍生产品的定价,以公司价值信用风险模型为基础,在标的资产价格和公司价值均服从跳-扩散过程的情......
脆弱期权是指含有信用风险的期权。近年来金融交易中的违约现象大大增加,这使得银行等金融中介、公司和投资者都面临着极大的信用......
信用风险是金融市场中的一类难以被定量分析以及管理的风险。信用衍生产品自1992年被提出以来,以其现实中的实用性深受投资者追捧......
随着经济全球一体化的加速,突发事件的发生变得越来越频繁。突发性事件及政策事件的发生导致金融时间序列的结构性经常发生变化。......
在公司价值风险模型的基础上，研究对手单方违约风险的衍生产品定价．假设标的资产价格和合约出售方的资产埙务比均服从跳-扩散过程，其......
文章拓展了Klein假设中关于固定违约门槛的假设，构造可变违约门槛，根据无套利对冲原理，通过偏微分方程这种数学工具，推导出含信用风险......
