连续时间复合二项模型相关论文
周知，经典风险模型是一个时齐的具有平稳独立增量的随机过程，对经典风险模型的研究已基本完善，各种保险精算量都得到了完整精确的分析......
本文运用随机控制理论研究连续时间复合二项模型带期望折现罚函数的最优分红问题。目的是得到使带期望折现罚函数的累积期望折现分......
本文主要研究的是连续时间复合二项模型中支持破产时刻赤字的最优分红问题.股东共同投资去运营一家公司，当公司运营不当破产时，股东......
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本文研究的是支付破产时刻赤字的连续时间复合二项模型的最优分红问题.连续时间复合二项模型是由Liu G X,Wang Y,Zhang B首先提出......
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本论文以带利率的破产概率为主线展开讨论，主要研究了连续时间复合二项模型。我们这里认为连续时间复合二项模型{U(t)}是Gerber的复......
连续时间复合二项模型是由文献首先提出的.作为离散时间复合二项模型的连续化版本,连续时间复合二项模型的极限形式即为经典风险模......
在连续时间复合二项模型中定义Gerber-Shiu折扣罚函数,得到罚函数的方程,并求出初始余额为零时的破产概率。然后在带常值分红的连......
把分红政策应用到连续时间复合二项模型,借助Gerber-Shiu折扣罚函数,对模型中的破产时刻、破产前盈余、破产赤字进行分析,得到Gerb......
