长期记忆特征相关论文
股票市场收益记忆特征对于系统非线性结构的确定以及市场有效性的研究具有重要的意义.本文针对上海和深圳的周和日收益序列,采用重......
针对上海和深圳的日收益序列,采用重标级差(R/S分析)对其进行了实证研究.从统计结果来看,样本序列呈现出尖峰、胖尾等有偏特征,明显不满足......
股票市场收益记忆特征对于系统非线性结构的确定以及市场有效性的研究具有重要的意义.本文针对上海和深圳的周和日收益序列,采用重......
股票市场收益的长期记忆特征对于系统非线性结构的确定以及市场有效性的研究具有重要的意义.针对上海和深圳的周和日收益序列,采用......
股票市场收益的长期记忆特征对于系统非线性结构的确定以及市场有效性的研究具有重要的意义.针对上海和深圳A股算术加权和流通市值......