长记忆过程相关论文
利用状态空间模型中的Kalman滤波可以很好地解决时间序列模型的缺失数据问题.本文通过修改Kalman滤波递推公式解决了长记忆ARFIMA......
在以往理论研究和工程实践中,对长记忆过程参数估计大多都是对一维情况操作。多维的情况鲜有考虑,此类的文章也较少。本文利用小波......
利用离散小波变换对随机过程或时间序列进行多尺度分析，在多尺度空间中研究时间序列的方差及性质，利用小波方差的对数近似地线性依赖......
基于小波包变换的解相关属性,对传统方法进行了改进,提出并推证了一种小波包极大似然估计（WPMLE）方法,并将它应用到一类有非常广泛应......
文献[1]提出了单整序列的非线性变换问题，并对主为换序列的统计性质进行了分析，文献[2]也对单整序列的非线性变换问题进行了比较深入......
在本论文中,我们考虑了两类随机过程：稳定长记忆过程和不稳定长记忆过程。主要研究其概率性质、估计方法、预测方法和统计检验的性......
