该文研究利率期限结构、违约风险与债务评估问题,首先分析和讨论了文献中研究具有违约风险的债务评估问题时利率期限结构和违约风......

参数利率期限结构模型的多样性和计算的复杂性增加了随机久期免疫方法的使用成本,影响了随机久期免疫方法的实用性、准确性和稳定......

利率风险是当代经济生活中的一个越来越重要话题，债券类衍生品作为规避利率风险的主要工具受到人们的青睐。本文建立了包含通货膨胀......

资产负债管理是银行等金融机构在负债结构和总量一定的前提下,通过对资产进行优化配置,达到资产流动性、盈利性和安全性“三性”之......

资产负债管理(Asset-Liability Management,ALM)是针对银行、保险公司等同时具有资产业务(如贷款)和负债业务(如存款)的金融机构,......

利率期限结构反映了不同到期期限利率之间的关系，它是金融经济学中一个十分重要的基础性研究领域，其在固定收益证券定价、利率风险管......

随着中国保险业的发展,保险投资已经在保险公司的运营中占到了极其重要的地位。保险投资和保险承保一起被喻为现代保险业运转的两......

固定收益市场是金融市场的重要组成部分。在固定收益市场快速发展并且风险加剧的背景下，对固定收益证券的风险管理问题进行研究，建立......

银行资产负债管理是指商业银行在负债数量和结构一定的条件下、对资产进行优化配置,通过平衡资产的流动性、盈利性和安全性,以实现......

通过分析商业银行价值的本质，比较企业价值的理论及评估方法和讨论商业银行的利率风险及度量方法，选择了收益法以银行的净现金流量为......

通过对传统久期、随机久期与多种免疫策略相结合所构成的免疫方法的实证分析，实证结果表明：传统久期免疫方法在投资期较短的前提下具......